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§3ArchimedeanCopula及其在CDO定价上的应用
简
引用本文:
CDO定价的关键是构建能够描绘组合损失的模型.对于单个参考主体的违约情况,可以完全从CDS市场数据得到,假设违约时间的边际分布函数Fi,对于单个参考主体的违约情况,可以完全从CDS市场数据得到,假设违约时间的边际分布函数Fi.§3ArchimedeanCopula及其在CDO定价上的应用
简
[J].高校应用数学学报(A辑),2014(1):89-93.
作者姓名:
CDO定价的关键是构建能够描绘组合损失的模型.对于单个参考主体的违约情况
可以完全从CDS市场数据得到
假设违约时间的边际分布函数Fi
对于单个参考主体的违约情况
可以完全从CDS市场数据得到
假设违约时间的边际分布函数Fi
摘 要:
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