| 多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 邓国和,杨向群.多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价[J].高校应用数学学报(A辑),2009,24(2). |
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| 作者姓名： | 邓国和 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学,数学博士后流动站,湖南长沙,410082;广西师范大学,数学科学学院,广西桂林,541004
2. 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，广西自然科学基金 |
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| 摘 要： | 在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
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| 关 键 词： | 双指数跳扩散过程 欧式期权 多因素CIR模型 市场结构风险 |
Pricing European options under a double exponential jump-diffusion model with multi-factor CIR market structure risks |
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| DENG Guo-he,YANG Xiang-qun.Pricing European options under a double exponential jump-diffusion model with multi-factor CIR market structure risks[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2009,24(2). |
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| Authors: | DENG Guo-he YANG Xiang-qun |
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