| 跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制 |
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| 引用本文： | 刘利敏,肖庆宪.跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制[J].高校应用数学学报(A辑),2011,26(4):390-398. |
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| 作者姓名： | 刘利敏 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 1. 上海理工大学管理学院,上海200093;河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007
2. 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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| 摘 要： | 针对跳扩散模型下鞅测度不唯一的问题,利用识别定理和Riccati方程研究了跳扩散模型下带停时的均值-方差随机控制问题,得到了相对收益过程最优投资策略的显式解及相应的最优停时,并且给出了在最优停止时间的均值方差有效边界.
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| 关 键 词： | 跳-扩散过程 相对收益过程 停时 识别定理 Riccati方程 |
Mean-variance stochastic control for the relative return process of jump-diffusion models with Discretionary stopping |
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| LIU Li-min,XIAO Qing-xian.Mean-variance stochastic control for the relative return process of jump-diffusion models with Discretionary stopping[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2011,26(4):390-398. |
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| Authors: | LIU Li-min XIAO Qing-xian |
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