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| 抵押贷款信用违约互换的定价 | |
| 引用本文： | 吴森,梁进.抵押贷款信用违约互换的定价[J].高校应用数学学报(A辑),2011,26(3):269-278. |
| 作者姓名： | 吴森 梁进 |
| 作者单位： | 同济大学数学系,上海,200092 |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划) |
| 摘 要： | 在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析. |
| 关 键 词： | 抵押贷款 信用违约互换 结构化方法 抵押贷款违约互换 偏微分方程 |
Valuation of mortgage loan CDS |
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| wu Sen,LIANG Jin.Valuation of mortgage loan CDS[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2011,26(3):269-278. | |
| Authors: | wu Sen LIANG Jin |
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| Keywords: | |
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