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| 随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法 | |
| 引用本文： | 郭文旌,胡奇英.随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法[J].高校应用数学学报(A辑),2003,18(3):295-302. |
| 作者姓名： | 郭文旌 胡奇英 |
| 作者单位： | 1. 西安电子科技大学,经济管理学院,陕西,西安,710071 2. 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800 |
| 摘 要： | 通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p^-，应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M—V模型的最优投资策略以及有效前沿． |
| 关 键 词： | M—V模型 随机市场系数 等价鞅测度 |
| 文章编号： | 1000-4424(2003)03-0295-08 |
| 修稿时间： | 2002年12月9日 |
Mean-variance portfolio selection with random parameters : a martingale approach |
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| Abstract: | |
| Keywords: | M\|V model random parameter equivalent martingale measure |
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