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| 重尾扰动下近非平稳自回归模型的Bootstrap推断 | |
| 引用本文： | 傅可昂,李杰,黄炜.重尾扰动下近非平稳自回归模型的Bootstrap推断[J].高校应用数学学报(A辑),2012,27(3). |
| 作者姓名： | 傅可昂 李杰 黄炜 |
| 作者单位： | 1. 浙江工商大学统计与数学学院,浙江杭州,310018 2. 浙江财经学院数学与统计学院,浙江杭州,310018 3. 浙江大学数学系,浙江杭州,310027 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，浙江省自然科学基金，浙江省教育厅项目，教育部人文社会科学重点研究基地基金资助 |
| 摘 要： | 考虑近非平稳一阶自回归模型,Xt=θXt-1+ut,其中θn=1-γ/n,γ为一固定常数,{ut}为一重尾随机扰动项.对θn及其最小二乘估计(θ)n,采用bootstrap再抽样方法逼近(θ)n-θn的分布,并证明了该再抽样方法的渐近有效性. |
| 关 键 词： | 重尾 近非平稳 自回归 Bootstrap再抽样 |
Bootstrap inference for nearly nonstationary autoregressive models with heavy-tailed innovations |
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| FU Ke-ang , LI Jie , HUANG Wei.Bootstrap inference for nearly nonstationary autoregressive models with heavy-tailed innovations[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2012,27(3). | |
| Authors: | FU Ke-ang LI Jie HUANG Wei |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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