| 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择 |
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| 引用本文： | GUO Wen-jing,郭文旌,闫海峰,雷鸣.随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择[J].高校应用数学学报(A辑),2007,22(3):263-269. |
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| 作者姓名： | GUO Wen-jing 郭文旌 闫海峰 雷鸣 |
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| 作者单位： | 南京财经大学,金融学院,江苏南京,210046 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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江苏省高校自然科学基金
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南京财经大学课程建设项目
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韩山师范学院校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.
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| 关 键 词： | M-V模型 随机市场系数 跳跃-扩散 鞅 |
| 文章编号： | 1000-4424（2007）03-0263-07 |
| 收稿时间： | 2006-08-28 |
| 修稿时间： | 2006-08-28 |
Mean-variance optimal portfolio selection with random parameters and discontinuous stock prices |
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| GUO Wen-jing.Mean-variance optimal portfolio selection with random parameters and discontinuous stock prices[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2007,22(3):263-269. |
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| Authors: | GUO Wen-jing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | M-V model random parameter jump-diffusion martingale |
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