| 跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型 |
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| 引用本文： | 钱晓松. 跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型[J]. 高校应用数学学报(A辑), 2005, 20(3): 253-264 |
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| 作者姓名： | 钱晓松 |
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| 作者单位： | 扬州大学,数学科学学院,江苏扬州,22500;同济大学,数学所,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（10171078,10471119）;作者衷心感谢导师姜礼尚教授和边保军教授的关心与指导. |
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| 摘 要： | 研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题．假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费，在限制卖空股票和借款的条件下，证明了该问题的值函数为相应HJB方程惟一的带状态空间约束的粘性解．
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| 关 键 词： | 跳扩散模型 交易费 积分-微分方程 粘性解 |
| 文章编号： | 1000-4424（2005）03-0253-12 |
| 收稿时间： | 2003-12-10 |
| 修稿时间： | 2003-12-10 |
Optimal consumption and portfolio with proportional transaction costs in a jump-diffusion model |
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| QIAN Xiao-song. Optimal consumption and portfolio with proportional transaction costs in a jump-diffusion model[J]. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2005, 20(3): 253-264 |
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| Authors: | QIAN Xiao-song |
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| Abstract: | The problem of optimal consumption and investment in a jump diffusion market with one risk-free bond, one risky stock and proportional transaction costs is considered. Neither short selling nor borrowing of money is allowed. It is proved that the value function of this problem is the unique constrained viscosity solution of the corresponding HJB equaion. |
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| Keywords: | jump-diffusion model transaction cost integro-differential equation viscosity solution |
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