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完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式
引用本文:成世学,朱仁栋.完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式[J].高校应用数学学报(A辑),2001,16(3):348-358.
作者姓名:成世学  朱仁栋
作者单位:1. 中国人民大学 信息学院,
2. 中国再保险公司上海分公司,
基金项目:国家自然科学基金! ( 1 9971 0 95)
摘    要:研究完全离散经典风险模型,在调节系数存在前提下,借助离散更新方程的一个极限定理,对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率,破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解,此外,还对任意的初始盈余值,利用鞅论技巧导出了最母破产概率的一个Lundberg型上界。

关 键 词:离散鞅论  完全离散经典风险模型  Lundberg型不等式  调节系数  渐近解  保险公司  经营安全性
文章编号:1000-4424(2001)03-0348-11
修稿时间:2000年3月29日

THE ASYMPTOTIC FORMULAS AND LUNDBERG UPPER BOUND IN FULLY DISCRETE RISK MODEL
CHENG Shi xue ,ZHU Ren dong\.THE ASYMPTOTIC FORMULAS AND LUNDBERG UPPER BOUND IN FULLY DISCRETE RISK MODEL[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2001,16(3):348-358.
Authors:CHENG Shi xue  ZHU Ren dong\
Institution:CHENG Shi xue 1,ZHU Ren dong\+2
Abstract:The fully discrete risk model is discussed in this paper.Under the assumption for existence of the adjustment coefficient,the asymptotoic formulas for the ultimate ruin probability,the probabilities of surplus immediately before ruin and the deficit at ruin are given for sufficiently large initial surplus by means of a discrete key renewal limit theorem.Furthermore,for arbitrary initial surplus,a Lundberg upper bound for the ultimate ruin probability is obtained by the discrete martingale approach.
Keywords:Ultimate Ruin  Surplus Immediately before Ruin  Deficit at Ruin  Adjustment Coefficient  Discrete Renewal Theory  Discrete Martingale Theory
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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