|
|||||
|
|
| 几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用 | |
| 引用本文： | 姚落根,肖晴初,杨向群.几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用[J].高校应用数学学报(A辑),2010,25(3). |
| 作者姓名： | 姚落根 肖晴初 杨向群 |
| 作者单位： | 1. 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081;湖南商学院信息系,湖南长沙,410205 2. 湖南商学院信息系,湖南长沙,410205 3. 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，湖南省社会科学基金，湖南省教育厅一般项目 |
| 摘 要： | 在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q~(m_0).证明了Q~(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q~(m_0)下的价格仍然无套利. |
| 关 键 词： | Lévy过程 期权定价 等价鞅测度 均值修正 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |