| 经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题 |
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| 引用本文： | 赵霞,刘锦萼.经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题[J].高校应用数学学报(A辑),2005,20(3):313-319. |
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| 作者姓名： | 赵霞 刘锦萼 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学,统计学院,北京,100872;山东经济学院,概率统计与保险精算研究所,山东济南,250014
2. 山东经济学院,概率统计与保险精算研究所,山东济南,250014 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（10471076）;国家社科基金（04BTJ010）;教育部科技重点项目（104053）;山东省自然科学基金（Y2004A05）;山东省社科规划项目（04BJJ31） |
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| 摘 要： | 考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题．利用鞅方法，得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程，并考虑了其解的两个有效应用，从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x（x〉u）的概率、f（x，y｜0）及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式．最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果．
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| 关 键 词： | Lundberg基本方程 标准布朗运动 普哇松过程 破产概率 鞅方法 |
| 文章编号： | 1000-4424（2005）03-0313-07 |
| 收稿时间： | 2004-11-10 |
| 修稿时间： | 2004-11-10 |
A ruin problem about classical risk process under random interest force |
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| ZHAO Xia,Liu Jin-e.A ruin problem about classical risk process under random interest force[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2005,20(3):313-319. |
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| Authors: | ZHAO Xia Liu Jin-e |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Lundberg's fundamental equation standard Brownian motion Poisson process ruin probability martingale approach |
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