| 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价 |
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| 引用本文： | 黄文礼,李胜宏.分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价[J].高校应用数学学报(A辑),2011,26(2):201-208. |
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| 作者姓名： | 黄文礼 李胜宏 |
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| 作者单位： | 浙江大学数学系现代金融研究室,浙江杭州,310027 |
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| 摘 要： | 在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 比例交易成本 分数次Leland型方程 期权定价 |
Pricing of European option with transaction costs in the fractional Brownian motion environment |
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| HUANG Wen-li,LI Sheng-hong.Pricing of European option with transaction costs in the fractional Brownian motion environment[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2011,26(2):201-208. |
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| Authors: | HUANG Wen-li LI Sheng-hong |
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