一个部分信息的倒向随机时滞系统的最优控制问题

研究了一个部分信息下的倒向随机系统的最优控制问题.系统状态是一个线性倒向随机微分时滞方程,而容许控制适应于一个子σ-域流,其由多维布朗运动的分量生成.文章引入时间超前的正向随机微分方程作为对偶过程,借助于正倒向方程之间的对偶关系以及价值泛函导数的直接计算,得到最优控制满足的一个必要条件.此外,用一个实例来阐述理论结果的应用.