| 具有跳跃的扩散过程的最优控制及相关的积分-微分型分布参数系统的最优控制问题 |
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| 引用本文： | 吴占生,石北源.具有跳跃的扩散过程的最优控制及相关的积分-微分型分布参数系统的最优控制问题[J].系统科学与数学,1984,4(4):245-256. |
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| 作者姓名： | 吴占生 石北源 |
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| 作者单位： | 中山大学数学系 广州
(吴占生)，中山大学数学系 广州(石北源) |
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| 基金项目： | 中山大学高等学术研究中心基金 |
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| 摘 要： | §1.引言在1]、2]及3]中考虑了可以用偏微分方程方法处理的一类具有连续轨道的扩散过程的最优控制问题.近来4]研究了具有跳跃的扩散过程的最优控制问题,证明了 reward函数满足 Bellman 方程.
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OPTIMAL CONTROL OF DIFFUSION PROCESSES WITH JUMPS AND THE RELATED OPTIMAL CONTROL PROBLEMS INVOLVING DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS OF INTEGRO-DIFFERENTIAL TYPE |
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| WU ZHANSHENG,SHI BEIYUAN.OPTIMAL CONTROL OF DIFFUSION PROCESSES WITH JUMPS AND THE RELATED OPTIMAL CONTROL PROBLEMS INVOLVING DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS OF INTEGRO-DIFFERENTIAL TYPE[J].Journal of Systems Science and Mathematical Sciences,1984,4(4):245-256. |
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| Authors: | WU ZHANSHENG SHI BEIYUAN |
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| Institution: | Department of Mathematics,Zhongshan University |
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| Abstract: | It is shown that a class of stochastic optimal control problems of diffusions withjumps is equivalent to a certain class of deterministic optimal control problems invol-ving distributed parameter systems of integro-differential type.In addition,a resulton weak solutions for random initial value of the stochastic differential equations withjumps is also presented. |
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| Keywords: | |
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