基于模型平均方法的基金绩效预测研究 |
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引用本文: | 李莉莉,崔迎鹏,卢睿,乔婧妍.基于模型平均方法的基金绩效预测研究[J].系统科学与数学,2018(6). |
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作者姓名: | 李莉莉 崔迎鹏 卢睿 乔婧妍 |
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作者单位: | 青岛大学经济学院 |
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摘 要: | 基金绩效的预测分析对基金市场的发展具有重要作用.文章运用S-AIC,S-BIC,JMA和OPT 4种模型平均方法对基金绩效进行预测,通过平均绝对误差、最优率和均方误指标来判断预测精度的优劣.研究表明:根据平均绝对误差,最优率和均方误这3个评价指标,基于OPT准则的模型平均方法所得到的基金绩效预测精度最优,并且具有很好的稳定性.
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