| 比例再保险模型的脉冲与正则 最优控制策略 |
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| 引用本文： | 杨瑞成,刘坤会.比例再保险模型的脉冲与正则 最优控制策略[J].系统科学与数学,2007,27(5):769-779. |
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| 作者姓名： | 杨瑞成 刘坤会 |
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| 作者单位： | 1. 鲁东大学数学与信息学院,烟台,264025;大连理工大学管理学院,大连,116024
2. 北京交通大学理学院,北京,100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家社会科学基金;教育部跨世纪优秀人才培养计划;鲁东大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 首次在比例再保险模型中引入脉冲控制过程,为获得最优回报函数,不但给出了该函数所应满足的充分性定理,而且得出了该函数的具体解析式及相应的最优脉冲与正则控制策略.
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| 关 键 词： | 脉冲控制 正则控制 最优回报函数 停时 随机微分方程. |
| 收稿时间： | 2003-12-16 |
| 修稿时间： | 2003年12月16 |
Optimal Impulse and Regular Control Strategies on ProportionalReinsurance Model |
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| Yang Ruicheng,Liu Kunhui.Optimal Impulse and Regular Control Strategies on ProportionalReinsurance Model[J].Journal of Systems Science and Mathematical Sciences,2007,27(5):769-779. |
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| Authors: | Yang Ruicheng Liu Kunhui |
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| Institution: | (1) School of Mathematics and Informations, Ludong University, Yantai 264025; (2) School of Management, Dalian University of Technology, Dalian 116024; (3)School of Sciences, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044 |
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| Abstract: | In this paper the impulse control process is introduced. A sufficient condition for optimal return is obtained, and the explicit form of optimal return function, thecorrresponding impulse and regular control strategies are also given. |
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| Keywords: | Impulse control regular control optimal return function stopping time stochastic differential equation |
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