| 隐Brown运动驱动的Poisson过程强度估计量的强相合性 |
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| 引用本文： | 段启宏,陈志平,张改英.隐Brown运动驱动的Poisson过程强度估计量的强相合性[J].系统科学与数学,2013,33(7):751-765. |
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| 作者姓名： | 段启宏 陈志平 张改英 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学数学与统计学院统计系,西安,710049
2. 西安交通大学数学与统计学院计算科学系,西安,710049 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(10571141;70971109)资助课题 |
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| 摘 要： | 针对金融、保险等领域研究中经常遇到的隐Brown运动驱动的Poisson过程模型,通过概率变换并利用鞅论方法等工具,证明了对模型中某些参数所提出的两类估计量的强相合性,用数值试验检验了它们的有效性.试验结果表明,文中所给两类估计方法均优于已有方法.
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| 关 键 词： | 隐过程 Poisson过程 强相合性 鞅论 概率变换 |
STRONG CONSISTENCY OF ESTIMATORS FOR THE INTENSITY TO A POISSON PROCESS MARKED BY A HIDDEN BROWNIAN PROCESS |
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| DUAN Qihong
,
CHEN Zhiping
,
ZHANG Gaiying.STRONG CONSISTENCY OF ESTIMATORS FOR THE INTENSITY TO A POISSON PROCESS MARKED BY A HIDDEN BROWNIAN PROCESS[J].Journal of Systems Science and Mathematical Sciences,2013,33(7):751-765. |
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| Authors: | DUAN Qihong CHEN Zhiping ZHANG Gaiying |
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| Institution: | DUAN Qihong;CHEN Zhiping;ZHANG Gaiying;Department of Statistics,School of Mathematics and Statistics,Xi’an Jiaotong University;Department of Computing Science,School of Mathematics and Statistics,Xi’an Jiaotong University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Hidden process Poisson process strong consistency martingale theory probability transform |
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