回归系数Pitman估计的优良性(Ⅰ) |
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引用本文: | 成平,陶波.回归系数Pitman估计的优良性(Ⅰ)[J].系统科学与数学,1983,3(3):238-244. |
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作者姓名: | 成平 陶波 |
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摘 要: | 考虑回归模型Y=Xβ+ε,其中X为n×k阶常数矩阵,且X′X=S>0。β是k维回归系数,即β∈R~k。ε是n维随机向量,其概率密度函数为σ~(-n)f(t/σ),σ>0。Y为n维观测向量。 若σ已知,不失一般性,可设σ=1。则β的Pitman估计为
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