| 带跳混合分数布朗运动下利差期权定价 |
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| 引用本文： | 孙玉东,师义民,谭伟.带跳混合分数布朗运动下利差期权定价[J].系统科学与数学,2012,32(11):1377-1385. |
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| 作者姓名： | 孙玉东 师义民 谭伟 |
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| 作者单位： | 西北工业大学应用数学系,西安,710129 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，西北工业大学博士论文创新基金，西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)资助课题 |
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| 摘 要： | 在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.
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| 关 键 词： | 带跳混合分数布朗运动 利差期权 欧式期权 偏微分方程 |
PRICING FOR OUTER PERFORMANCE OPTION IN MIXED FRACTIONAL BROWIAN MOTION WITH JUMP |
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| SUN Yudong
,
SHI Yimin
,
TAN Wei.PRICING FOR OUTER PERFORMANCE OPTION IN MIXED FRACTIONAL BROWIAN MOTION WITH JUMP[J].Journal of Systems Science and Mathematical Sciences,2012,32(11):1377-1385. |
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| Authors: | SUN Yudong SHI Yimin TAN Wei |
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| Institution: | (Department of Applied Mathematics,Northwestern Polytechnical University,Xi ’an 710129) |
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