| 多元极值分布参数的最大似然估计与分步估计 |
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| 引用本文： | 史道济. 多元极值分布参数的最大似然估计与分步估计[J]. 系统科学与数学, 1997, 17(3): 244-251 |
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| 作者姓名： | 史道济 |
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| 作者单位： | 天津大学数学系!天津，300072(史道济)，南开大学会计学系!天津，300071(冯燕奇) |
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| 摘 要： | 本文考虑多元极值分布的参数估计，给出了分步估计渐近协差阵的近似表示，并对维数P=2，5及相关参数α=0．001，0．01；0．1（0．2），0．9；0．99，0．999的各种组合，计算了分步估计关于最大似然估计的渐近效率，分析了各种参数及维数对渐近效率的影响．分步估计是一种合理、简单而且有较强实用意义的估计方法．
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| 关 键 词： | 渐近效率 Gumbel分布 最大似然估计 多元极值分布 广义极值分布 |
MRAMETRIC ESTIMatIONS BY MAXIMUM LIKELIHOOD AND STEPWISE METHOD FOR MULTIVXRIATE EXTREME VALUE DISTRIBUTION |
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| Shi Daoji. MRAMETRIC ESTIMatIONS BY MAXIMUM LIKELIHOOD AND STEPWISE METHOD FOR MULTIVXRIATE EXTREME VALUE DISTRIBUTION[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 1997, 17(3): 244-251 |
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| Authors: | Shi Daoji |
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| Affiliation: | (Department of Mathematics, Tianjin University, Tianjin 300072)Feng Yanji (Accounting Department, Nankai University, Tianjin 300071) |
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| Abstract: | The parametric estimations of multivariate extreme value distribution (in Logistic model) are considered. The approximate formulae for asymptotic covariance matrix of stepwise method are indicated, and asymptotic relative efficiencies of the ste |
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| Keywords: | Asymptotic efficiency generalized extreme value distribution Gumbel distribution maximum likelihood estimation multivariate extreme value distribution |
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