新冠疫情对我国信贷风险冲击的定量测算 |
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引用本文: | 王云龙,叶皓明,李赓,李论,杨晓光.新冠疫情对我国信贷风险冲击的定量测算[J].系统科学与数学,2021(1):40-58. |
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作者姓名: | 王云龙 叶皓明 李赓 李论 杨晓光 |
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作者单位: | 中国科学院数学与系统科学研究院;中国科学院大学 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目(71850008,71532013)资助课题。 |
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摘 要: | 文章建立了宏观经济传导模型和信贷风险传导模型,根据对GDP的估计,对新型冠状病毒感染肺炎疫情下的2020年全国和若干疫情严重省市的不良贷款率进行了定量测算.假设一季度内疫情得以控制,全年GDP增速下降至5.7%的情景下,预计全国年末不良贷款率约3%,不良贷款余额比2019年增加逾80%,接近2019年国内商业银行贷款损失准备金余额.如果疫情持续半年,全年GDP增速下降至5.45%的情景下,预计全国不良贷款率将达到3.37%,不良贷款余额比2019年增加逾100%,超过2019年国内商业银行贷款损失准备金余额.疫情带来巨大的潜在不良贷款增量,可能导致抗冲击能力较弱的银行出现重大信用风险.
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关 键 词: | 新冠疫情 信贷风险 不良贷款率 |
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