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关联规则及其在石油期货价格预测中的应用研究
引用本文:覃丽萍,白玫,王海军,贾兆立. 关联规则及其在石油期货价格预测中的应用研究[J]. 数学的实践与认识, 2009, 39(1)
作者姓名:覃丽萍  白玫  王海军  贾兆立
作者单位:1. 首都师范大学信息工程学院,北京,100048
2. 中国社会科学院,工业经济研究所,北京,100836
摘    要:针对Apriori算法及其变种的不足,提出了一种基于支持度计数矩阵和事务数据库布尔矩阵的新算法,利用此算法挖掘石油期货价格历史数据中的频繁项集,根据给定的最小支持度和最小置信度从挖掘结果产生关联规则,对关联规则在石油期货价格预测中的应用进行了探索,并提出了进一步的研究方向.

关 键 词:频繁项集  关联规则  石油期货  价格预测

The Application Research of Petroleum Futures Prices Forecasting Based Oil Association Rules
QIN Li-ping,BAI Mei,WANG Hai-jun,JIA Zhao-li. The Application Research of Petroleum Futures Prices Forecasting Based Oil Association Rules[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2009, 39(1)
Authors:QIN Li-ping  BAI Mei  WANG Hai-jun  JIA Zhao-li
Abstract:After studying the demerit of Apriori and its mutation,this paper proposes a novel algorithm which is based on Support Count Matrix and Transaction BoolMatrix.We used the new approach to analyze the frequent itemsets of the historical data of petroleum futures prices,generate association rules according to the minimum support and confidence,explore the approach′s application in petroleum futures prices forecasting,and put forward the future research.
Keywords:frequent itemsets  association rules  petroleum futures  price forecasting
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