| 基于VaR的权变投资组合保险策略及在中国股市中的实证研究 |
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| 引用本文： | 周君兴.基于VaR的权变投资组合保险策略及在中国股市中的实证研究[J].数学的实践与认识,2006,36(4):34-41. |
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| 作者姓名： | 周君兴 |
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| 作者单位： | 浙江财经学院数学与统计学院,浙江,杭州,310018 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;浙江省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会丧失部分收益.应用滤嘴法则设计了基于V aR的权变型投资组合保险策略,实证结果表明,该策略很好地起到了投资与保险的功能,能有效地进行市场风险的实时监控,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的手段.
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| 关 键 词： | VaR 滤嘴法则 投资组合保险 尾指数 |
| 修稿时间： | 2005年7月25日 |
The Empirical Study of VaR-Based Contingent Portfolio Insurance Strategy in Chinese Stock Market |
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| ZHOU Jun-xing.The Empirical Study of VaR-Based Contingent Portfolio Insurance Strategy in Chinese Stock Market[J].Mathematics in Practice and Theory,2006,36(4):34-41. |
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| Authors: | ZHOU Jun-xing |
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| Abstract: | Traditional portfolio insurance strategies implement the insurance strategy all through the investment period.It does can obtain the insurance effect in the bearish market,but lose some return in the bullish market.The VaR-Based contingent portfolio insurance strategy,applying VaR technique and filter rule,however can offset the above drawback.And this portfolio insurance strategy can provide an efficient investment instrument for the insurance capital in China. |
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| Keywords: | VaR |
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