|
|||||
|
|
| Vasicěk随机利率模型下指数O-U过程的幂型期权鞅定价 | |
| 引用本文： | 刘敬伟.Vasicěk随机利率模型下指数O-U过程的幂型期权鞅定价[J].数学的实践与认识,2009,39(1). |
| 作者姓名： | 刘敬伟 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学数学系,数学、信息与行为教育部重点实验室,北京,100191 |
| 摘 要： | 研究了Vasicěk随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为ρ(-1≤ρ≤1)的情形下的幂型期权鞅定价问题.推广了基于Vasicěk随机利率模型下基于Black-Scholes公式的两种幂型期权定价问题.并利用Girsanov定理和等价鞅测度,给出了基于Vasicěk随机利率模型下服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程的两种欧式幂型期权鞅定价公式. |
| 关 键 词： | 随机利率 Black-Scholes公式 指数Ornstein-Uhlenbeck过程 幂型期权 Girsanov定理 鞅方法 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |