| 一种基于不同风险偏好投资多目标决策模型及解法 |
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| 引用本文： | 朱少英,徐渝,何正文.一种基于不同风险偏好投资多目标决策模型及解法[J].运筹与管理,2003,12(2):1-5. |
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| 作者姓名： | 朱少英 徐渝 何正文 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重大资助项目(59990470 4)，国家自然科学基金海外杰出青年B类基金资助项目(70028102) |
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| 摘 要： | 建立了风险投资的多目标决策模型，分别采用线性加权法、TOPSIS法和密切值法，对不同风险偏好下备选方案进行排序，再用平均值法对上述排序进行综合排序，从而避免单一方法的片面性，较为全面科学地得出最优方案。最后，用一个算例说明了方法的可行性和有效性。
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| 关 键 词： | 风险投资 多目标决策模型 备选方案 综合排序 投资决策 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)02-0001-05 |
| 修稿时间： | 2002年12月11 |
A Study of Multi-objective Decision Model and Algorithm for Risk Investment Based on Different Risk Preference |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | risk preference risk investment multi-objective decision |
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