| 经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略（英文） |
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| 引用本文： | 李启才,顾孟迪.经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略（英文）[J].应用数学,2015,28(2):247-255. |
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| 作者姓名： | 李启才 顾孟迪 |
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| 作者单位： | 南京师范大学数学科学学院;上海交通大学安泰经济与管理学院 |
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| 基金项目： | Supported by the Program of Natural Science Research of Jiangsu Higher Education Institutions of China(13KJD110006,2KJB110011);the National Natural Science Foundation of China(61304065) |
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| 摘 要： | 本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再保险,要么购买一个纯比例再保险.进一步给出两种情形下的最优再保险和投资策略以及值函数的表达式.
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| 关 键 词： | 随机控制 比例再保险 超额损失 CEV模型 指数效用 |
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