| 保费随机收取的广义二元复合非齐次Poisson风险模型 |
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| 引用本文： | 肖碧海 刘再明. 保费随机收取的广义二元复合非齐次Poisson风险模型[J]. 数学理论与应用, 2006, 26(3): 91-93 |
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| 作者姓名： | 肖碧海 刘再明 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院 长沙410075 |
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| 摘 要： | 研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Po isson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.
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| 关 键 词： | 非齐次Poisson过程 有限时间破产概率 鞅 保费随机收取 |
| 收稿时间： | 2006-01-10 |
A Generalized Double Double Type Insurance Compound Non-homogeneous Poisson Risk Model of Premium Income |
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| Xiao Bihai Liu Zaiming. A Generalized Double Double Type Insurance Compound Non-homogeneous Poisson Risk Model of Premium Income[J]. Mathematical Theory and Applications, 2006, 26(3): 91-93 |
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| Authors: | Xiao Bihai Liu Zaiming |
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| Affiliation: | School of Mathematical Sciences and Computing Technolgoy,Central South University,changsha, 410075 |
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| Abstract: | The authors propose a double type insurance risk model,where the claim and policies number processes are independent non-homogeneous Poisson processes.A upper bound of finite-time ruin probability is obtained by martingale approach. |
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| Keywords: | non-homogeneous poisson processes finite-time ruin probability martingale premium income |
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