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| Logistic-Hull-White随机波动率期权定价 | |
| 引用本文： | 胡贵宾,陶祥兴,周婷婷,张蕊家.Logistic-Hull-White随机波动率期权定价[J].宁波大学学报(理工版),2016(4):67-71. |
| 作者姓名： | 胡贵宾 陶祥兴 周婷婷 张蕊家 |
| 作者单位： | 宁波大学理学院;浙江科技学院理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171306);浙江省自然科学基金(LY12A01024) |
| 摘 要： | 研究了标的资产的随机价格波动率,在引入Logistic-Hull-White随机波动率模型的基础上,推导出在该模型下的欧式看涨期权定价理论,并进一步实证分析了该模型的有效性. |
| 关 键 词： | 波动率 Hull-White模型 Logistic模型 欧式看涨期权 |
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