| 对称的稳定分布参数变点估计的相合性 |
| |
| 引用本文： | 史晓平,缪柏其,葛春蕾.对称的稳定分布参数变点估计的相合性[J].中国科学A辑,2008,38(2):207-215. |
| |
| 作者姓名： | 史晓平 缪柏其 葛春蕾 |
| |
| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系, 合肥 230026
合肥工业大学理学院, 合肥 230009
|
| |
| 摘 要： | 假设稳定分布的特征指数α满足1<α<2,关于均值μ对称. 本文讨论了稳定分布中α或刻度参数β的变化导致的变点问题,即是否发生变化及变化时刻.若均值已知,当α或β改变时,密度函数f(x)在μ处的值f(μ)发生变化,我们利用密度函数的核估计来估计该点的值. 若均值未知,利用经验特征函数估计该点的值,并进一步讨论了估计的相合性与收敛速度. 其次讨论了均值变化导致的变点问题,若均值发生变化,相应变点前后特征函数的参数将变化,利用经验特征函数给出了变点的估计, 获得了类似的收敛速度. 最后给出了检测金融市场突变性的应用.
|
| 关 键 词： | 变点 相合性 强收敛速度 稳定分布 |
| 收稿时间： | 2006-10-24 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《中国科学A辑》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《中国科学A辑》下载免费的PDF全文 |
|
