| 随机利率下的Erlang(2)风险模型 |
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| 引用本文： | 王广华,吕玉华,王洪波.随机利率下的Erlang(2)风险模型[J].应用数学,2006,19(2):395-400. |
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| 作者姓名： | 王广华 吕玉华 王洪波 |
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| 作者单位： | 曲阜师范大学数学学院,山东,曲阜,273165 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目;教育部科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程.
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| 关 键 词： | 破产概率 随机利率 Erlang(2)过程 Lévy过程 漂移的布朗运动 积分微分方程 |
| 文章编号： | 1001-9847(2006)02-0395-06 |
| 修稿时间： | 2005年5月16日 |
On Erlang (2) Risk Model with Stochastic Rates of Interest |
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| WANG Guang-hua,LU Yu-hua,WANG Hong-bo.On Erlang (2) Risk Model with Stochastic Rates of Interest[J].Mathematica Applicata,2006,19(2):395-400. |
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| Authors: | WANG Guang-hua LU Yu-hua WANG Hong-bo |
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