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| 具指数赋权指标的证券投资多目标线性规划模型 | |
| 引用本文： | 徐大江. 具指数赋权指标的证券投资多目标线性规划模型[J]. 经济数学, 1999, 0(2) |
| 作者姓名： | 徐大江 |
| 作者单位： | 浙江财经学院经济数学教研室!杭州，310012 |
| 摘 要： | 本文提出证券投资决策的指数赋权指标体系．在该指标体系中，建立风险证券组合投资决策和存在无风险证券或无风险贷款时证券组合投资决策的多目标线性规划模型．研究了有效风险证券组合集和有效证券组合集的结构和相互关系，市场证券组合以及证券均衡市场价格和投资风险分析． |
| 关 键 词： | 指数赋权指标 多目标线性规划模型 预期目标收益率法 有效风险证券组合 有效证券组合 市场证券组合 |
THE MULTIOBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING MODEL WITH EXPONENTIAL WEIGHTED INDEX FOR SECURITIES INVESTMENT |
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| Xu Dajiang. THE MULTIOBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING MODEL WITH EXPONENTIAL WEIGHTED INDEX FOR SECURITIES INVESTMENT[J]. Mathematics in Economics, 1999, 0(2) | |
| Authors: | Xu Dajiang |
| Abstract: | |
| Keywords: | exponential weighted index multiobjective linear programming model rate of expected objective return method efficient risky portfolio efficient portfolio market portfolio. |
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