| 连续时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 |
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| 引用本文： | 王春发.连续时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略[J].运筹与管理,2003,12(2):83-88. |
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| 作者姓名： | 王春发 |
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| 作者单位： | 浙江财经学院,金融分院,浙江,杭州,310012 |
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| 基金项目： | 浙江省高校中青年学科带头人基金资助(200086)，浙江省教委自然科学基金项目(2000-114) |
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| 摘 要： | 单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同。本提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险的风险。我们在连续时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略。
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| 关 键 词： | 局部风险最小对冲方法 连续时间 单位连结人寿保险合同 不完全市场 保险利益 保险公司 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)02-0083-06 |
| 修稿时间： | 2002年11月3日 |
Locally Risk-Minimizing Hedging Strategies for Unit-linked Life Insurance Contracts under Continuous Time Framework |
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