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| 基于广义已实现测度的中国股市波动预测与VaR度量 | |
| 作者姓名： | 白娟娟 师荣蓉 |
| 摘 要： | 基于上证综合指数和深证成份指数,文章将广义已实现测度引入ARFIMA-Realized GARCH模型,同时考虑已实现方差、已实现极差、已实现双幂次变差和已实现极差双幂次变差,比较不同已实现测度下模型的波动率预测能力和VaR度量效果.实证结果表明:ARFIMA-Realized GARCH模型能够充分捕获波动率的非对称... |
| 关 键 词： | ARFIMA-Realized GARCH模型 已实现测度 波动率预测 VaR度量 |