| 基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价 |
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| 引用本文： | 韦勇凤,翁成峰,李勇.基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价[J].数理统计与管理,2015(3):513-520. |
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| 作者姓名： | 韦勇凤 翁成峰 李勇 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 |
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| 基金项目： | 安徽省保险学会2012年度基金项目(WB201206);中国科学技术大学研究基金(中央高校基本科研业务专项资金资助)项目(WK2040170009) |
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| 摘 要： | 中国的地震灾害一直较为严重,发生地震所带来的经济损失和人员伤亡较为巨大。本文基于公共私人合作理论,结合巨灾风险证券化中最为成功的巨灾债券的实践和理论分析,构建了一个包含政府公共部门,保险市场、资本市场在内的巨灾风险管理融资体系,并对一般情形下、Wang变换后和Wang双因素变换后的公私合作的巨灾债券进行定价研究,最后对实证结果进行比较分析。
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| 关 键 词： | 公私合作 巨灾债券 Wang变换 Wang双因素变换 |
Chinese Earthquake Catastrophe Bond Pricing Based on Public-Private Partnership and Wang Two-Factor-Transform |
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| WEI Yong-feng;WENG Cheng-feng;LI Yong.Chinese Earthquake Catastrophe Bond Pricing Based on Public-Private Partnership and Wang Two-Factor-Transform[J].Application of Statistics and Management,2015(3):513-520. |
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| Authors: | WEI Yong-feng;WENG Cheng-feng;LI Yong |
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| Institution: | WEI Yong-feng;WENG Cheng-feng;LI Yong;School of management,University of Science and Technology of China; |
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