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| 保险精算中的一个随机模型 | |
| 引用本文： | 黄勇富,林辉能,毛惠良,张元林.保险精算中的一个随机模型[J].经济数学,1999(3). |
| 作者姓名： | 黄勇富 林辉能 毛惠良 张元林 |
| 作者单位： | 东南大学应用数学系!南京，210018，中国工商银行杭州市分行!杭州，310003，东南大学应用数学系!南京，210018，东南大学应用数学系!南京，210018 |
| 摘 要： | 本文假设投保人到达保险公司的过程是一个强度为λ（ｘ）的非齐次Ｐｏｉｓｓｏｎ 过程、在时间区间（０，ｔ］中的索赔额是一个与保险规则及在（０，ｔ］中的投保人数有关的随机变量，提出一个新的保险精算模型，获得保险公司在（０，ｔ］中盈余额的一些数字特征．经典的个体模型和短期聚合风险模型均为本模型的特殊情形． |
| 关 键 词： | Poisson过程 特征函数 期望 方差 保费 索赔额 盈余额 |
A STOCHASTIC MODEL FOR INSURANCE ACTUARIAL SCIENCE |
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| Huang Yongfu,Lin Huineng,Mao Huiliang,Zhang Yuanlin.A STOCHASTIC MODEL FOR INSURANCE ACTUARIAL SCIENCE[J].Mathematics in Economics,1999(3). | |
| Authors: | Huang Yongfu Lin Huineng Mao Huiliang Zhang Yuanlin |
| Institution: | Huang Yongfu 1 Lin Huineng 2 Mao Huiliang 1 Zhang Yuanlin 1 |
| Abstract: | |
| Keywords: | Poisson process Characteristic function Expectation Variance Premium Clain amount Surplus amount |
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