|
|||||
|
|
| 带Poisson跳随机微分方程终值与边值问题的适应解 | |
| 引用本文： | 陈捷,夏宁茂.带Poisson跳随机微分方程终值与边值问题的适应解[J].应用数学,2004(Z2). |
| 作者姓名： | 陈捷 夏宁茂 |
| 作者单位： | 华东理工大学数学系 上海200237 (陈捷)，华东理工大学数学系 上海200237(夏宁茂) |
| 摘 要： | Poisson跳的拟线性倒向随机微分方程x(t) ∫tf(s,x(s),,x(s)) y(s)]dMs =ξ,t∈0,1],这里M = (W,Q)T,其中W为Wiener过程,Q为补偿Poisson过程.利用区间延拓和 Bihari 不等式证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解,并给出了解的估计,从而将文章1]的结论推广到带 Poission 跳的情形.另外,本文还讨论了以下形式的边值问题:dx(t) = f(t,x(t),y(t))dt y(t)dMt,Ax(0) Bx(1) =ξ*,t∈0,1],并证明了在Lipschitz条件下适应解的存在唯一性. |
| 关 键 词： | 随机微分方程 Poisson过程 存在唯一性 边值问题 适应解 |
Adapted Solutions of Stochastic Differential Equations for Terminal and Boundary Value Problems with Poisson Jumps |
|
| CHEN Jie,XIA Ning mao.Adapted Solutions of Stochastic Differential Equations for Terminal and Boundary Value Problems with Poisson Jumps[J].Mathematica Applicata,2004(Z2). | |
| Authors: | CHEN Jie XIA Ning mao |
| Abstract: | |
| Keywords: | Stochastic differential equations Poisson jumps Existence uniqueness Boundary value problem Adapted solution |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |