| 金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验 |
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| 引用本文： | 杜红军,刘小茂. 金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验[J]. 数理统计与管理, 2007, 26(1): 119-124 |
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| 作者姓名： | 杜红军 刘小茂 |
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| 作者单位： | 华中科技大学主校区数学系,湖北,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 广西科学研究与技术开发计划项目 |
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| 摘 要： | 基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。
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| 关 键 词： | 风险管理 条件风险价值 置信区间 假设检验 |
| 文章编号： | 1002-1566(2007)01-0119-06 |
| 修稿时间： | 2005-07-29 |
The Confidence Interval and Hypothesis Test of Conditional Value-at-Risk for Asset |
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| DU Hong-jun,LIU Xiao-mao. The Confidence Interval and Hypothesis Test of Conditional Value-at-Risk for Asset[J]. Application of Statistics and Management, 2007, 26(1): 119-124 |
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| Authors: | DU Hong-jun LIU Xiao-mao |
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| Affiliation: | Mathematics Department, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 4300743 China |
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| Abstract: | This paper determines the Confidence Interval and completes the hypothesis test of conditional value - at - risk for asset under normal distribution, Then, the methods and relevant results are used to make empirical analysis of CVaR of Chinese stock market. |
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| Keywords: | risk management Conditional Value - at - risk confidence interval hypothesis test |
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