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| 带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为 | |
| 引用本文： | 刘广应,唐加山,张新生.带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为[J].数学物理学报(A辑),2014(4). |
| 作者姓名： | 刘广应 唐加山 张新生 |
| 作者单位： | 南京审计学院数学与统计学院;南京邮电大学理学院;复旦大学管理学院统计学系; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11071045,11226201);江苏省自然科学基金(BK20131340);教育部人文社会科学基金(12YJCZH128);江苏高校优势学科建设工程资助项目(审计科学与技术);江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师基金资助 |
| 摘 要： | 研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s~H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B~H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q1/(1-H),ξ为独立于B~H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理. |
| 关 键 词： | 现实幂变差 现实截断幂变差 高频数据 长期记忆性 中心极限定理 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |