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| GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用 | |
| 作者单位： | ;1.中国人民大学应用统计科学研究中心;2.东北财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 在车损险费率厘定中,通常假设索赔频率、索赔强度或纯保费服从指数分布族,并对其均值建立广义线性模型,而假设其他参数对所有风险类别都是固定的常数。这种假设在某些情况下并非成立。GAMLSS模型可以在各种分布假设下同时对一个分布的位置参数、尺度参数和形状参数建立参数或非参数的回归模型,具有很大的灵活性。本文在零调整逆高斯分布假设下把GAMLSS模型应用于我国实际的车损险数据,建立了车损险的费率厘定模型,结果表明,这种模型对车损险实际数据的拟合要优于常用的Tweedie分布假设下的广义线性模型。此外,这种模型厘定的风险保费更加公平合理。 |
| 关 键 词： | 车损险 费率厘定 GAMLSS模型 零调整逆高斯分布 Tweedie分布 |
GAMLSS and Its Application in Ratemaking of Auto Damage Insurance |
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