|
|||||
|
|
| 统计物理学在证券市场多重分形特性研究中的应用 | |
| 引用本文： | 都国雄,宁宣熙. 统计物理学在证券市场多重分形特性研究中的应用[J]. 数理统计与管理, 2008, 27(1): 176-183 |
| 作者姓名： | 都国雄 宁宣熙 |
| 作者单位： | 南京航空航天大学经济与管理学院,南京,210016;南京工业职业技术学院,南京,210046;南京航空航天大学经济与管理学院,南京,210016 |
| 摘 要： | 自经济物理学这一新的交叉学科诞生以来,许多从事物理学研究的学者将物理学的知识应用于经济学和金融学领域,取得了许多可喜的研究成果.本文深入分析了我国上海证券市场价格波动的多重分形特性,将序参量的概念引入金融工程领域,刨新性地提出了将广义维数D_q和广义赫斯特指数h(q)作为序参量,并初步分析了其所遵循的变化规律.这为探索证券市场价格波动的微观动力学规律、顶测股市风险提供了实证基础和理论基础. |
| 关 键 词： | 证券市场 多重分形特性 序参量 统计物理学 |
| 文章编号： | 1002-1566（2008）01-0176-08 |
| 收稿时间： | 2007-02-08 |
| 修稿时间： | 2007-02-08 |
The Application of Statistical Physics in Multifractal Analysis of Stock Market |
|
| DU Guo-xiong,NING Xuan-xi. The Application of Statistical Physics in Multifractal Analysis of Stock Market[J]. Application of Statistics and Management, 2008, 27(1): 176-183 | |
| Authors: | DU Guo-xiong NING Xuan-xi |
| Abstract: | Since econophysics was put forward,many scholars who study physics have applied physics on economy and finance and have made many achievements.We comprehensively study the multifractal properties of Chinese stock market and regard,with analogy,the general dimension D_q or the general Hurst exponent h(q) as the order parameter,the important parameter in phase transition,and analysis its properties.These.results are helpful for studying the dynamic law of fluctuation of stock market. |
| Keywords: | stock market multifractal property order parameter statistical physics. |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |