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| VaR的统计检验 | |
| 引用本文： | 王刚,刘小茂.VaR的统计检验[J].数理统计与管理,2003,22(148):240-244. |
| 作者姓名： | 王刚 刘小茂 |
| 作者单位： | 王刚（华中科技大学数学系,武汉,430074） 刘小茂（华中科技大学数学系,武汉,430074） |
| 摘 要： | 根据VaR的基本原理,对VaR的有效性进行了讨论.关于VaR提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优检验,并给出了检验的表达式和拒绝域,同时鉴于金融数据的庞大性,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式和拒绝域. |
| 关 键 词： | VaR 有效性 置信度 检验 拒绝域 |
The Statistic Test of VaR |
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| Keywords: | |