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| 组合投资的试验设计方法研究 | |
| 引用本文： | 燕飞,张崇岐. 组合投资的试验设计方法研究[J]. 数理统计与管理, 2016, 0(1): 142-153. DOI: 10.13860/j.cnki.sltj.20160122-061 |
| 作者姓名： | 燕飞 张崇岐 |
| 作者单位： | 广州大学经济与统计学院,广东广州,510006 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11271094). |
| 摘 要： | 本文运用了G-最优混料试验设计的理论和方法对证券投资组合进行了研究,给出了两种情况下两支股票预期收益率的最大风险极小化的试验设计方法,并通过相关的定理及其证明,将两支股票的研究方法推广到多支股票的情形,最后给出了实证分析。 |
| 关 键 词： | 混料试验设计 异方差 G-最优设计 组合投资 组合投资风险 |
Experimental Design Method for Portfolio Investment |
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| Abstract: | |
| Keywords: | mixture experimental design heteroscedastic errors G-optimal design portfolio investment portfolio risk |
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