| 含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型 |
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| 引用本文： | 张树斌,白随平,姚立. 含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型[J]. 数学的实践与认识, 2004, 34(2): 22-26 |
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| 作者姓名： | 张树斌 白随平 姚立 |
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| 作者单位： | 河北经贸大学数学与统计学学院,河北,050061 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目资助 ( 79870 0 90 ) |
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| 摘 要： | 提出了含有交易成本的均值 -方差 -偏度资产组合优化模型 ;结合一个非对称性收益分布的具体例子 ,对模型做了灵敏度分析 .
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| 关 键 词： | 资产组合 偏度 交易成本 |
| 修稿时间： | 2001-12-25 |
The Mean-Variance-Skewness Portfolio Optimization Model with Tansaction Costs |
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| ZHANG Shu-bin,BAI Sui-ping,YAO Li. The Mean-Variance-Skewness Portfolio Optimization Model with Tansaction Costs[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2004, 34(2): 22-26 |
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| Authors: | ZHANG Shu-bin BAI Sui-ping YAO Li |
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| Abstract: | In this paper we propose a mean-variance-skewness portfolio optimization model with transaction costs. Based on the background of a practical asymmetric return distribution instance, the sensitivity analysis is conducted for our model. |
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| Keywords: | portfolio optimization skewness transaction cost |
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