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| 马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中的最优分红策略 | |
| 作者姓名： | 叶传秀 赵永霞 |
| 作者单位： | 曲阜师范大学数学科学学院;曲阜师范大学统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(批准号:11701319、11501321、11501319);中国博士后科学基金项目(批准号:2016M592157)资助。 |
| 摘 要： | 在马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Lévy过程的漂移理论,证明了调节有界分红策略是最优策略,通过迭代方法得到了值函数和最优分红水平. |
| 关 键 词： | 马尔科夫机制转换 Lévy风险模型 最优分红 HJB方程 漂移理论 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |