| 无限期美式期权定价与马氏链的最优停止 |
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| 引用本文： | 金治明. 无限期美式期权定价与马氏链的最优停止[J]. 经济数学, 2003, 20(2): 7-12 |
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| 作者姓名： | 金治明 |
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| 作者单位： | 国防科技大学数学与系统科学系,湖南,长沙,410073 |
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| 摘 要： | 该文给出了无限期美式期权的定价公式以及最优实施期 .
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| 关 键 词： | 无限期 美式期权 马氏链 最优停止 |
| 修稿时间： | 2002-09-26 |
THE PRICING OF AMERICAN OPTION IN INFINITE TIME AND OPTIMAL STOPING IN THE MARKOV CHAIN |
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| Jin Zhiming. THE PRICING OF AMERICAN OPTION IN INFINITE TIME AND OPTIMAL STOPING IN THE MARKOV CHAIN[J]. Mathematics in Economics, 2003, 20(2): 7-12 |
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| Authors: | Jin Zhiming |
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| Abstract: | In this paper, the pricing of American option in infinite time and optimal expiration time are given. |
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| Keywords: | Infinite time american option markov chain optimal stoping time |
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