| 基于复杂网络的时间序列单变量波动幅度研究 |
| |
| 引用本文： | 安海岗,都沁军,张永礼.基于复杂网络的时间序列单变量波动幅度研究[J].系统科学与数学,2015(2):158-169. |
| |
| 作者姓名： | 安海岗 都沁军 张永礼 |
| |
| 作者单位： | 石家庄经济学院 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“基于复杂网络的虚拟社区关系挖掘与网络舆情演化分析”(71173199);国土资源部资源环境承载力评价重点实验室;河北省高校重点学科建设项目;河北省教育厅重点项目(SD14048);河北省科技厅项目(13210339);校内博士基金项目联合资助课题 |
| |
| 摘 要： | 为研究时间序列单变量波动幅度演变规律,文章选择伦敦金下午收盘价格作为样本数据,借鉴统计物理学的方法进行研究.利用粗粒化方法建立了价格波动幅度变化模态,运用复杂网络理论对时间序列单变量波动幅度模态的统计、变化规律和演化规律进行了分析.研究结果表明,时间序列单变量波动幅度模态分布具有幂律性、群簇性和周期性,其波动幅度模态主要通过少数几种模态进行转换与演化.本研究方法不仅可以对不同类型时间序列单变量波动幅度进行研究,同时可为多变量波动幅度及其联动波动规律研究提供思路.
|
| 关 键 词： | 复杂网络 时间序列 波动幅度 粗粒化 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
|
