| 系统参数最小二乘估计的渐近正态性及其应用 |
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| 引用本文： | 袁震东.系统参数最小二乘估计的渐近正态性及其应用[J].数学研究及应用,1982,2(3):71-78. |
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| 作者姓名： | 袁震东 |
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| 作者单位： | 华东师范大学 |
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| 摘 要： | 1979年L.Ljung等人在中证明了,在一组正则条件下,系统参数的予报误差估计(包括最小二乘估计)具有渐近正态性。本文利用鞅差中心极限定理,对最小二乘估计的渐近正态性作更为简洁的证明,并举例说明它在假设检验中的应用。
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| 收稿时间： | 1981/5/15 0:00:00 |
Asymptotic Normality of Least-Square Estimator for System Parameters and its Application |
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| Yuan Zhendong.Asymptotic Normality of Least-Square Estimator for System Parameters and its Application[J].Journal of Mathematical Research with Applications,1982,2(3):71-78. |
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| Authors: | Yuan Zhendong |
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| Institution: | East China Normal University |
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| Abstract: | In this paper we prove the asymptotic normality of leastsquare estimator for system parameters using the central limit theorem for martingales. And we obtaine the criterion that distinguishes the two groups of data come from the same dynamic system or not. We prove that F=(S3(N1)+N2-4n)/(S12n) has an asymptotic F-distribution with 2n and N1 + N2 - 4n degrees of freedom. |
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