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| 通胀和负债共同影响下时间一致的最优投资策略 | |
| 作者姓名： | 杨 鹏 刘 琦 |
| 作者单位： | 西京学院理学院 |
| 摘 要： | 本文在通胀和负债影响下研究时间一致的投资策略选择问题.通胀和负债满足扩散过程,风险资产的价格用Levy过程刻画,并且考虑通胀、负债与风险资产之间的相关性.以最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差为目标,应用随机动态规划的方法研究该问题,得到最优时间一致投资策略和值函数的显式解.最后,通过数值计算,解释了通胀、负债对最优时间一致投资策略的影响. |
| 关 键 词： | 通胀 负债 时间一致 投资 随机控制 |
| 收稿时间： | 2017-05-08 |
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