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| 基于Copula函数对巴塞尔协议中操作风险的度量 | |
| 作者姓名： | 周峤 张曙光 |
| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026 |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划资助项目 |
| 摘 要： | 利用贝叶斯网络,将搜集到的操作风险事件分类建立数据网络;在假设一定的分布条件下,分别估计各类损失事件发生频率和损失量的分布参数,用copula函数处理相关节点,再估计总体分布的VaR和ES,从而为巴塞尔协议中操作风险损失的估计提供一种具体的可选方法。 |
| 关 键 词： | 金融工程 操作风险 Copula函数 巴塞尔协议 蒙特卡罗模拟 |
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