| 期权定价的局部线性预测法 |
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| 引用本文： | 吴金奇,金朝嵩.期权定价的局部线性预测法[J].经济数学,2007,24(2):158-161. |
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| 作者姓名： | 吴金奇 金朝嵩 |
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| 作者单位： | 重庆大学数理学院,重庆,400044 |
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| 摘 要： | 在为期权定价时,使用B-S公式算得的结果和市场交易值存在一定偏差.本文针对这一问题,给出了一种新的期权定价数值方法,即局部线性预测法.并用股票期权的实际交易数据对这一方法进行了数值验证,表明这一方法是有效的.
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| 关 键 词： | B-S公式 局线性性预测 |
| 修稿时间： | 2006年10月9日 |
THE LOCAL LINEAR PREDICTOR OF PRICING OPTIONS |
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| Wu Jinqi,Jin Chaosong.THE LOCAL LINEAR PREDICTOR OF PRICING OPTIONS[J].Mathematics in Economics,2007,24(2):158-161. |
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| Authors: | Wu Jinqi Jin Chaosong |
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| Abstract: | Usually,there are errors between the market trade data and the calculation of pricing options via the Black-Scholes(B-S) formula.Hence,we propose local linear predictor to solve this issue,which is a new numerical method to pricing options.It shows that this method is valid by checking the market trade data about one stock option. |
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| Keywords: | B-S formula local linear predictor |
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